Hallo Detlef,

also hoer ich jetzt mal besser damit auf.
du hast erfolgreich den wissenschaftlichen konsens gegen einen dummen ketzer verteidigt.

welchen "wissenschaftlichen konsens" verteidige ich denn? Das ist Unsinn!
Du drückst dich doch nur vor der Antwort nach den Zahlenreihen und kneifst.

ist nicht dein Ernst, oder? Meinst du etwa, McNeishs Theorie von alternierenden Eiszeiten auf der Nord- und Südhalbkugel sei plausibler, wenn man die beiden Zeitreihen nicht
synchronisiert?

mir zumindest ist nichts bekannt, dass der seine messdaten "sincronisieren" musste, um zu seinem ergebnis zu kommen.

welche Daten hat er denn, die er synchronisieren könnte. Ich hatte dich danach gefragt, ob es dazu eine Quelle gibt, wo man das nachlesen kann, und zwar nicht eine Zeichnung, sondern Daten, die durch diese Zeichnung illustriert werden sollen, nicht über den Umweg McNeish zu Peter Kaiser zu Andersen, sondern direkt, aber da kam nichts. Ich gehe deshalb immer noch davon aus, dass es sich um das handelt, als was es in "Macmillan Dictionary of Archaeology" bezeichnet wurde: eine "unwahrscheinliche Annahme"

Aus dem Leben gegriffen:

Wenn du die Zeitreihe eines authentischen Börsencharts mit Kurswerten in Minuten- oder Stundendaten (bei langen Zeiteinheiten, also Tage, Wochen, Monate funktioniert das nicht) anschaust, kannst du diese optisch nicht unterscheiden von einer Zeitreihe, die ein Zufallsgenerator erzeugt hat. Jede Wette.
Wenn du aber autistisch genug wärest, um alle Datenpunkte durchzuzählen und das Häufigkeits-Verhältnis der Serien in beide Richtungen, also steigend oder fallend, nach deren Länge (in Zeiteinheiten) miteinander vergleichst, stellst du fest, dass ein (unmanipulierter) Zufallsgeneratur eine Zeitreihe erzeugt, die ein bestimmtes Häufigkeits-Verhältnis der Serienlängen aufweist, während bei einem authentischen Börsenchart, bedingt durch das Verhalten von Anlegern und Spekulanten, das Verhälnis (nicht der absolute Wert) jeder längeren zur nächstkürzeren Serie deutlich größer ist, als er sein "sollte".
Falls du jetzt meinst, du hättest einen sicheren weg zur Finanzierung deines nächsten U-Bootes entdeckt: Leider nein, denn dieser Hang zu längeren Serien bezieht sich nur auf die Anzahl der enthaltenen Zeiteinheiten, aus denen sie besteht. Wenn man jedoch die Amplitude berücksichtigt, also die Differenzen zwischen Anfangs- und Endpreisen, stellt man fest, dass man sich dadurch keinen Vorteil verschaffen kann, da das Häufigkeits-Verhältnis der Amplituden dazu reziprok ist: Der trotz Neigung (im Vergleich zu zufällig erzeugten Zeitreihen) zu längeren Serien anfallende Gewinn wird durch zwar weniger, aber in der Amplitude höhere Werte (im Vergleich zu zufällig erzeugten Zeitreihen) in die jeweilige Gegenrichtung komplett aufgefressen.

Als mathematisches Genie, und stur wie du bist, gibst du nicht auf und stolperst in den Tiefen des Internet über eine Beschreibung der von John J. Murphy entwickelten Technik der "Intermarket Analysis", beginnst an der Börse zu spekulieren, häufst ein Vermögen an, bis die Flut über dich hereinbricht und dir einfällt, dass du ja eigentlich ein U-Boot bauen wolltest.

Man kann eine Zeitreihe unter verschiener Fragestellung untersuchen:
Spricht mehr dafür oder dagegen, dass sie zufällig entstanden ist?
Weist sie saisonale Eigenschaften auf?
Sind periodische, aber "unregelmäßige" Schwankungen auf die Interferenz einiger weniger Zyklen unterschiedlicher Länge zurückzuführen?
usw.

Beim Vergleich einer Zeitreihe zu einer anderen steht eher die Frage im Vordergrund, in welchem Verhälnis sie zueinander stehen: Synchron, synchron aber zeitlich versetzt, bis zum Extremfall der Gegenläufigkeit, oder aber voneinander unabhängig.

Eine der verwendeten Methoden nennt sich "Kointegration" ( https://de.wikipedia.org/wiki/Kointegration ) und liefert eine Kennzahl, wie unabhängig die beiden Zeitreihen voneinander sind.

Dieses Verfahren hat für den Vergleich zweier Zeitreihen hinsichtlich ihrer etwaigen Abhängigkeit voneinander (oder einem gemeinsamen externe Abhängigkeit) in etwa die gleiche fundamentale Bedeutung wie der Regressionskoeffizient nach Pearson ( https://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoeffizient_nach_Bravais-Pearson ) wenn man innerhalb EINER Zeitreihe nach einer linearen Abhängigkeit von Merkmalen sucht, was aber nicht ZWISCHEN unterschiedlichen Zeitreihen anwendbar ist.

Diesem Zweck, der Kointegration, dient die zeitliche Synchronisierung, und das hast du offensichtlich nicht verstanden.

Und mit dieser Methode kann man eindeutig und unzweifelhaft die gegenseitige Abhängigkeit der Zeitreihe 3) und 4) beweisen: Sie sind NICHT voneinander unabhängig, sind aber auch NICHT alternierend, egal welches andere Time-Lag zwischen 1 und 100 man verwenden würde.

3)
1111111000 001111100001110011110000011111000011111100000111110000111000000111111111100001111111000000

4)
001111100001110011110000011111000011111100000111110000111000000111111111100001111111000000 (1111111000)

sie sind nur um 10 Datenpunkte zueinander versetzt (wobei ich die ersten 10 Ziffern der Reihe 3 an das Ende der Reihe 4 angehängt habe).
In Bezug auf meine Frage heißt das, eine von beiden ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von einem Zufallsgenerator erzeugt worden.

Der Witz ist nun: Damit ist auszuschließen, dass sie voneinander unabhängig sind, sondern vielmehr das gemeinsame Merkmal der einzelnen identischen Serienlängen aufweisen.
In der Aufbereitung der Messungen von 70.0000 Jahren stehen die Differenzen zwischen den Minimal- und Maximal-Werten für das, was in den obigen Zahlenreihen die unterschiedlichen einzelnen SerienLÄNGEN darstellen, DIE sind synchron, und "sichtbar" wird das durch die Synchronisation/Kointegration der Zeitreihen.

In Umkehrung gilt: Es gibt für die Daten aus 70.000 Jahren KEINEN Wert für ein Time-Lag zwischen 1 und 70.000 Jahren, mit dem man einen vergleichbaren Wert für die von McNeish angenommenen alternierenden Zyklen hinsichtlich Nord- und Süd-Hemisphäre ergeben würde.

Und wenn ich auf die Selbstverständlichkeit der Anwendung dieser Methode hinweise, mit "die übliche Standard-Methode". bekomme ich von dir eine blöde Antwort wie

"die übliche Standard-Methode" - bei uns hier ist schmiergeld zahlen auch die übliche Standard-Methode, trotzdem halte ich es nicht fuer richtig.

Wie kann man etwas für "nicht richtig halten", was man nicht versteht?

Soll wie beim Thema Fakepostbriefe wieder ein bäh-Verbot gegenüber Kritik eingeführt werden, wenn ich Blödsinn als Blödsinn bezeichne? Und irgendwann "danach" haben es alle "schon immer geahnt"? Ohne mich.

Gruß
Ulrich